สวิงสั้น BTC เข้าตรงไหน ใช้สัญญาณอะไร ไทม์เฟรมไหน? ทดสอบ 128 แบบ — สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อินดิเคเตอร์
คำถามที่ได้รับคือ ถ้าจะเทรดบิตคอยน์แบบสวิงสั้น ทั้งฝั่ง Long และ Short ควรเข้าตรงไหน ดูอินดิเคเตอร์อะไรประกอบ และใช้ไทม์เฟรมกี่นาทีกี่ชั่วโมงร่วมกัน เราตอบด้วยการทดสอบย้อนหลัง 128 แบบ บนราคาจริงเกือบ 8 ปี โดยใช้กติกาเดียวกันทุกแบบ มีกลุ่มควบคุม และแยกช่วงทดสอบที่ไม่ได้ใช้เลือกสูตร
วิธีทดสอบ: BTC/USD Bitstamp 15 นาที / 1 ชม. / 4 ชม. / รายวัน (ม.ค. 2562 – 26 ต.ค. 2569 · แท่งที่ปิดแล้ว) · 8 สัญญาณ × Long/Short × 3 ไทม์เฟรม × ตัวกรองเทรนด์ TF ใหญ่ (EMA 200) · เข้าที่ราคาเปิดแท่งถัดไป · ตัดขาดทุน 1.5 ATR · เป้า 3 ATR · ถือไม่เกิน 1/3/7 วัน · ค่าธรรมเนียม+สลิปเพจ 0.05% ต่อข้าง · ช่วงค้นหา 2562–2565 · ช่วงทดสอบ 2566–2569 · ผลวัดเป็น R (1R = ความเสี่ยงต่อไม้)
1) ไทม์เฟรมสำคัญกว่าอินดิเคเตอร์
| ไทม์เฟรม | แท่งแกว่งเฉลี่ย | ต้นทุนต่อไม้ (0.05%/ข้าง) | ถ้า 0.25%/ข้าง | ผลเฉลี่ยทุกสัญญาณ (ทดสอบ) |
|---|---|---|---|---|
| 15 นาที | 0.34% | −0.20R | −0.99R | -0.29R |
| 1 ชม. | 0.72% | −0.09R | −0.46R | -0.10R |
| 4 ชม. | 1.52% | −0.04R | −0.22R | -0.04R |
สัญญาณบนกราฟ 15 นาทีขาดทุนในช่วงทดสอบ 48/48 แบบ — ค่าธรรมเนียมกินก่อนราคาจะขยับ
2) เข้าตามเทรนด์ของกราฟใหญ่
เข้าแบบสุ่มทุกแท่งบนกราฟ 1 ชม. แล้วแยกตามทิศของกราฟ 4 ชม. (เหนือ/ใต้ EMA 200):
| ฝั่ง | เทียบเทรนด์ 4 ชม. | 2562–2565 | 2566–2569 |
|---|---|---|---|
| Long | ตามเทรนด์ | -0.014R | -0.040R |
| Long | สวนเทรนด์ | -0.179R | -0.126R |
| Short | ตามเทรนด์ | -0.016R | -0.085R |
| Short | สวนเทรนด์ | -0.163R | -0.203R |
นี่คือผลที่สม่ำเสมอที่สุดของการทดสอบทั้งหมด
3) ตำแหน่งที่แย่ที่สุด: รับมีด
บนกราฟ 1 ชม. การ Long ตามเทรนด์ตอน RSI ต่ำกว่า 30 เฉลี่ย −0.22R (2562–2565) และ −0.28R (2566–2569) — แย่ที่สุดทุกกลุ่ม ส่วนตอน RSI เกิน 70 ไปทางเดียวกับเทรนด์ได้ +0.085R / +0.039R ตัวอย่างจริง: 7–8 ต.ค. 2569 RSI หลุด 30 ห้าครั้ง ถ้าซื้อทุกครั้งโดนตัดขาดทุนครบ 5 ไม้ ราคาไหลจาก 84,376 ไป 82,111
4) ตารางคะแนน
คะแนนเต็ม 100: ผลช่วงทดสอบ 25 · ผลช่วงค้นหา 15 · ชนะการสุ่ม 20 · ปีที่กำไร 20 · จำนวนไม้ 10 · ขาดทุนต่อเนื่อง 10 — จาก 128 แบบ บวกในช่วงทดสอบแค่ 17 แบบ (ค่าธรรมเนียม 0.1%/ข้าง: 4 แบบ)
| # | แบบ | 2562–2565 | 2566–2569 | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ชม. · Long · เบรกกรอบ 20 แท่ง · กรอง TF ใหญ่ | +0.20R | +0.12R | 72 |
| 2 | 1 ชม. · Long · ย่อแตะเส้น 50 · กรอง 2 ชั้น | +0.08R | +0.03R | 52 |
| 3 | 4 ชม. · Short · RSI ย่อในเทรนด์ · ไม่กรอง | +0.11R | +0.06R | 49 |
| 4 | 4 ชม. · Long · RSI กลับจาก 30/70 · ไม่กรอง | -0.08R | +0.13R | 48 |
| 5 | 4 ชม. · Long · กลับเข้า Bollinger · ไม่กรอง | -0.05R | +0.11R | 45 |
| 6 | 4 ชม. · Long · RSI กลับจาก 30/70 · กรอง TF ใหญ่ | -0.12R | +0.11R | 44 |
5) อันดับ 1: รายวันเหนือ EMA 200 + 4 ชม. เบรกจุดสูงสุด 20 แท่ง
- 249 ไม้ · ชนะ 40.6% · ชนะเฉลี่ย +1.91R · แพ้เฉลี่ย -1.04R · รวม +39.8R · ช่วงทดสอบ +0.12R ต่อไม้
- ติดลบต่อเนื่องลึกสุด -11.1R · แพ้ติดกันสูงสุด 6 ไม้ · รายปี: 2562: +0.21 · 2563: +0.39 · 2564: -0.00 · 2565: -1.05 · 2566: +0.11 · 2567: +0.44 · 2568: -0.11 · 2569: -0.31
- เทียบเข้าแบบสุ่มในเงื่อนไขเดียวกัน 2,000 รอบ: ดีกว่า 93.8% (ยังไม่ถึงเกณฑ์ 95%)
- ขยับตัวเลข: กรอบ 30 แท่ง ทดสอบ +0.27R · 55 แท่ง +0.35R · เป้า 1:1 ≈ 0 · ไม่ใช้ตัวกรองรายวันเหลือครึ่ง · ค่าธรรมเนียม 0.25%/ข้าง ติดลบ
- ใช้กราฟ 1 ชม. รอย่อก่อนเข้า: แย่ลง (เข้าทันที +0.16R · รอย่อ +0.043R)
ฝั่ง Short: บวกในช่วงทดสอบแค่ 5 จาก 64 แบบ ดีที่สุด (4 ชม. RSI เด้งแล้วกลับลง) +0.11R / +0.06R จาก 132 ไม้ — ยังน้อยเกินกว่าจะเชื่อ
คำตอบจากการบ้าน (ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน)
- รายวัน: ราคาปิดเหนือ EMA 200 → มองเฉพาะ Long
- 4 ชม.: ราคาปิดทะลุจุดสูงสุด 20 แท่ง → เข้าที่ราคาเปิดแท่งถัดไป
- ทางออก: ตัดขาดทุน 1.5 ATR · เป้า 3 ATR · ถือไม่เกิน 7 วัน (ให้กำไรวิ่ง ~2:1)
- ต้นทุน/ขนาด: ค่าธรรมเนียมรวมไม่เกิน 0.1%/ข้าง · วางขนาดให้ทนแพ้ติดกัน 6 ไม้ได้
ไม่ช่วยในข้อมูลชุดนี้: กราฟ 15 นาที · รับมีดตอน RSI < 30 · การเปลี่ยนไปใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่น
สถานะ ณ 26 ต.ค. 2569: รายวันปิด 80,006 เหนือ EMA 200 (76,300) · จุดสูงสุด 20 แท่ง 4 ชม. 81,766 · สัญญาณล่าสุด 21 ต.ค. → -1.07R · 2 เดือนล่าสุด ชนะ 2 แพ้ 5 · การบ้าน: กลับมาตรวจผลอีก 3 เดือน (ปลาย ม.ค. 2570)
ข้อจำกัด
- ทดสอบ 128 แบบ — แบบที่ดีที่สุดอาจดีเพราะบังเอิญส่วนหนึ่ง จึงต้องดูช่วงทดสอบ การสุ่ม และความทนทานประกอบ
- ใช้กติกาออกแบบเดียวกันทุกสัญญาณ สัญญาณบางแบบอาจเหมาะกับทางออกแบบอื่น
- ไม่รวม funding rate ของฟิวเจอร์ส ภาษี และความเสี่ยงของกระดานเทรด
คลิปฉบับเต็มอยู่ที่ EP38 · ทดสอบสูตร Halving อยู่ใน บทความ Halving ±500 วัน · คำศัพท์ที่ อภิธานศัพท์
บทความนี้เป็นการให้ความรู้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และไม่ใช่การชักชวนให้ซื้อขาย ผู้เขียนไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. การเทรดระยะสั้นและเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงมาก อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผลย้อนหลังไม่ยืนยันผลในอนาคต · เนื้อหาผลิตด้วย AI — ทั้งการวิเคราะห์ กราฟ และการเขียน · ข้อมูล ณ 27 ต.ค. 2569
คำถามที่พบบ่อย
จากการทดสอบสัญญาณ 128 แบบ (ม.ค. 2562 – ต.ค. 2569) กราฟ 15 นาทีขาดทุนในช่วงทดสอบทุกแบบ (48/48) เพราะค่าธรรมเนียมไปกลับ 0.1% กินราว 0.20R ต่อไม้ (1 ชม. 0.09R · 4 ชม. 0.04R) แบบที่ได้คะแนนสูงสุดใช้กราฟรายวันดูทิศ และกราฟ 4 ชม. หาจุดเข้า การใช้กราฟ 1 ชม. รอย่อก่อนเข้าไม่ได้ช่วย
ไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนชนะการเข้าแบบสุ่มอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งที่ช่วยสม่ำเสมอกว่าคือเข้าตามเทรนด์ของกราฟใหญ่ (ต่างจากสวนเทรนด์ราว 0.1–0.2R ต่อไม้) และหลีกเลี่ยงการซื้อตอน RSI ต่ำกว่า 30 ซึ่งให้ผลแย่ที่สุด (−0.22R / −0.28R) แบบที่ได้คะแนนสูงสุดคือการเบรกจุดสูงสุด 20 แท่งบน 4 ชม. เมื่อกราฟรายวันอยู่เหนือ EMA 200
249 ไม้ ชนะ 40.6% ชนะเฉลี่ย +1.91R แพ้เฉลี่ย -1.04R รวม +39.8R (ค่าธรรมเนียม 0.05%/ข้าง) แต่ติดลบต่อเนื่องลึกสุด -11.1R แพ้ติดกัน 6 ไม้ ได้กำไร 4 จาก 8 ปี และดีกว่าการสุ่ม 93.8% ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ 95% ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
⚠ ก่อนนำไปใช้
- บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — ผู้เขียนไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.
- ตัวเลขทั้งหมดเป็นภาพ ณ วันที่วัด และผลในอดีตไม่ยืนยันผลในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง